|
1. Работа с лимитами банков-корреспондентов
Подсистема позволяет производить установку лимитов:
- Settlement Line (лимит, устанавливаемый на суммарный объем сделок, расчеты по которым проводятся в один день, лимит на риск, который возникает в результате одновременного осуществления платежей);
- Facility Line (лимит, ограничивающий сумму, используемую в межбанковских сделках с определенным контрагентом (размещаемых) по определенному банковскому продукту, сопряженного с кредитным риском, устанавливается на определенный срок утилизации (срок заключаемых сделок)).
Возможна также установка:
- Общего лимита на сумму операций с определенным контрагентом или со всеми контрагентами на определенный срок;
- Общего лимита определенного типа для всех контрагентов указанного типа (если тип не указан - для всех контрагентов);
- Лимитов для определенной страны.
a) Лимиты устанавливаются в одной валюте (валюта лимита) для каждого контрагента банка;
b) Установленные лимиты утилизируются подсистемами Межбанк+ (межбанковские кредиты/депозиты размещенные), FX (сделки по межбанковской покупке/продаже валюты), Ценные бумаги, Банкнотные операции. Проверка превышения лимитов производится при добавлении или редактировании сделки. При возникновении превышения возможны два варианта действия:
- дальнейшая работа со сделкой невозможна;
- дальнейшая работа со сделкой возможна только после авторизации превышения ответственным исполнителем;
c) Можно указать одного или несколько контрагентов, для которых лимиты не проверяются при добавлении сделок (контрагенты без лимитов);
d) В отдельном окне ведутся суммы, доступные для утилизации в межбанковских сделках на определенную дату.
e) При отсутствии сделки можно ввести блокировку определенной части лимита, которая будет считаться АБС как утилизированная (может быть использовано во время процесса заключения сделки дилером, но отсутствия ее в АБС Б2);
f) Лимиты могут устанавливаться как на конкретного контрагента так и на группу контрагентов
Расчет лимитов типа Settlement Line и Facility Line в АБС Б2 не производится.
Для расчета этих лимитов можно использовать аналитические функции для MS Excel, разработанные компанией CS.
2. Межбанковские операции (кредиты/депозиты размещенные, привлеченные)
Подсистема служит для автоматизации учета сделок по выдаче и привлечению средств на межбанковском рынке.
Подсистема обеспечивает выполнение следующих операций:
- Заключение сделки, ввод всех необходимых параметров для учета сделки в банке;
- Загрузка сделок из Reuters
- Выполнение следующих операций по сделке:
- Выдача/привлечение кредита/депозита;
- Начисление и погашение процентов;
- Учет суммы дисконта и расчет эффективной процентной ставки;
- Создание пролонгации (с использованием транзитного счета и без);
- Учет налога WITTAX
- Формирование SWIFT сообщений (MT320 MT 202);
- Формирование записей в КредитИнфо;
- закрытие сделки и перенос в архив (для сделок, по которым более не ожидается платежей);
- Отклонение сделки и перенос в архив (для сделок, введенных вручную и потерявших актуальность);
- Ведение сделок обеспечения в сделках ММ+, учет сумм обеспечения на внебалансе;
- Возможность формирования внутрибанковской отчетности (кредитный портфель, договора, заключенные/ завершенные за период, ожидаемое движение по кредитам/депозитам, портфель по срокам до погашения, ведомость начисления процентов);
- Предоставление необходимых данных для расчета и формирования файлов отчетности НБУ.
3. Межбанковские сделки по покупке/продаже валюты
Подсистема служит для автоматизации учета сделок по покупке, продаже или конверсии на межбанковском рынке.
Подсистема обеспечивает выполнение следующих операций:
- Заключение сделки, ввод всех необходимых параметров для учета сделки в банке;
- Загрузка сделок из Reuters
- Учет сделок типа валютный Swap
- Выполнение следующих операций по сделке:
- Проведение платежа на покупку валюты;
- Проведение платежа на продажу валюты;
- Учет/списание сумм валют с/на внебаланс;
- Расчет результата;
- Закрытие транзитных счетов со счетов дебиторской/кредиторской задолженности;
- Переоценка сделок типа Forward
- Формирование SWIFT сообщений (MT300 MT 202);
- Формирование записей в КредитИнфо;
- Закрытие сделки и перенос в архив (для сделок, по которым более не ожидается платежей);
- Отклонение сделки и перенос в архив (для сделок, введенных вручную и потерявших актуальность).
4. Торговые сессии
Подсистема служит для расчета нетто по парам валют. Она содержит информацию о торговых сессиях по парам валют за заданную дату.
Торговая сессия содержит on-line информацию для казначейства о действующих заявках на покупку/продажу/конверсию валюты по всей системе банка (включая филиалы), суммы продаваемой и покупаемой банком валюты и рассчитывает NETTO торговой сессии.
По каждой заявке в торговой сессии устанавливается "Межбанковский курс" и вычисляется маржа (разность между курсом сделки и межбанковским курсом), поле "Trading result in UAH" отображает результат торгов в национальной валюте по выбранной паре валют (рассчитывается как сумма разностей эквивалентов сумм в национальной валюте по курсу сделки и по курсу НБУ).
Межбанковский курс может быть установлен как для каждой заявки отдельно, так и для всех заявок раздела "We Buy"/"We Sell".
5. Банкнотные операции (покупка/продажа наличных за безналичные)
Подсистема автоматизирует учет операций по покупке/продаже наличных денежных средств за безналичные.
Подсистема обеспечивает выполнение следующих операций:
- Настройка типа сделки (тип сделки определяет схему бухгалтерских проводок):
- Покупка наличной валюты;
- Продажа наличной валюты;
- Подкрепление в НБУ (покупка наличной валюты в НБУ);
- Вывоз в НБУ (продажа наличной валюты НБУ);
- Настройка типовых условий межбанковских договоров:
- Предоплата (оплата (перечисление) безналичной валюты выполняется до инкассации наличной валюты в кассе банка);
- Предпоставка (доставка (инкассация) наличной валюты в кассе банка выполняется до оплаты (перечисления) безналичной валютой);
- Способ доставки наличных (собственными силами банка, силами банка-контрагента);
- Сумма комиссии (фиксированная сумма или процент от суммы покупки/продажи), направление уплаты комиссии (банк контрагенту или контрагент банку);
- Сумма комиссии за инкассацию (фиксированная сумма или процент от суммы покупки/продажи), направление уплаты комиссии (банк контрагенту или контрагент банку);
- Условия взимания комиссии (комиссия входит в сумму безналичной оплаты, комиссия является отдельным безналичным платежом, комиссия оплачивается наличными);
- Заключение сделки, ввод всех необходимых параметров для учета сделки в банке на основе предварительно заданных параметров либо без их настройки;
- Выполнение следующих операций по сделке:
- Выполнение наличных платежей (зачисление наличных, выдача наличных инкассатору);
- Выполнение безналичных платежей;
- Закрытие сделки и перенос в архив (для сделок, по которым более не ожидается платежей).
6. Отчеты казначейства
6.1. Отчет по ликвидности банка
Отчет предназначен для выполнения анализа ликвидности банка в разрезе определенных (настраиваемых пользователем) сроков. Формируется на заданную дату (текущий операционный день, архивную дату, будущую дату).
Включает балансовую и внебалансовую группы. Каждая группа отображает активы и пассивы банка.
Рассчитываются сумма активов, сумма пассивов, разрыв между суммой активов и суммой пассивов в балансовой и внебалансовой части в каждом установленном интервале (см. ниже), также производится расчет совокупного разрыва ликвидности (как сумма разрывов ликвидности по срокам).
Данные для построения отчета (на дату построения отчета) включают: остатки на счетах либо суммы по документам активных сделок (т.е., дата сделки "С" ≤ Дата выпуска отчета < дата сделки "По").
Отчет позволяет исследовать каждый показатель, опуститься на уровень транзакции, сделки.
Отчет также может учитывать псевдосделки (реально не заключенные, однако планируемые к заключению на определенную дату, срок).
6.2. Отчет GAP
Отчет предназначен для выполнения анализа ликвидности банка, определения разрыва ликвидности по срокам погашения активов/пассивов, определения разрыва ликвидности процентных ставок по дате смены процентной ставки, превышения рассчитанного разрыва ликвидности установленных лимитов. Формируется на заданную дату (текущий операционный день, архивную дату, будущую дату). Также производится расчет совокупного разрыва ликвидности (как сумма разрывов ликвидности по срокам нарастающим итогом).
Данные для построения отчета (на дату отчета) включают: остатки на счетах либо суммы по документам активных сделок (т.е. дата сделки "С" ≤ Дата выпуска отчета < дата сделки "По").
Отчет позволяет исследовать каждый показатель, опуститься на уровень транзакции, сделки
Отчет также может учитывать псевдосделки (реально не заключенные, однако планируемые к заключению на определенную дату, срок).
6.3. Отчет по ностро-позиции+
Отчет предназначен для анализа планируемых остатков на ностро-счетах (БС 1500) и корреспондентском счете в НБУ (БС1200) в разрезе определенных сроков.
Формируется на заданную дату (текущий операционный день, архивную дату, будущую дату).
Данные для построения отчета (на дату построения отчета) включают: остатки на счетах либо суммы по документам активных сделок (т.е. дата сделки "С" ≤ Дата выпуска отчета < дата сделки "По").
Отчет позволяет исследовать каждый показатель, опуститься на уровень транзакции, сделки
Отчет также может учитывать псевдосделки (реально не заключенные, однако планируемые к заключению на определенную дату, срок).
|
